توزيع ل - المتبقية - الارتباطات في و الانحدار المتكاملة الحركة من المتوسط في الوقت سلسلة نماذج

على التوزيع المتناظر لمركبات التلقيح الذاتي المتبقية في نماذج فاركس مع التطبيقات استشهد بهذا المقال على النحو التالي: دوتشيسن، P. تيست (2005) 14: 449. دوي: 10.1007BF02595413 في هذا البحث، نستمد التوزيع المتناظر لمصفوفات الأوتوكوفاريانس المتبقية في فئة ناقلات نماذج الانحدار الذاتي مع المتغيرات التفسيرية (فاركس). كما يتم الحصول على التوزيع المتناظر لمصفوفات الارتباط الذاتي المتبقية. تقترح إحصائيات اختبار جديدة كتطبيق لنتائجنا الرئيسية. يتم عرض إحصاءات الاختبار في التأخر الفردية والإحصاءات بورتمانتيو وتوزيعاتها التقارب. ويظهر الاختبار المقترح، الإحصاءات في دراسة محاكاة صغيرة. فاركس نماذج ناقلات الوقت سلسلة مصفوفات التشحيم الذاتي فحص التشخيصية أمس تصنيف الموضوع وقد دعم هذا العمل من المنح المقدمة من نسيرك (كندا)، فكرنت (كوبيك) ومعهد المالية ماثماتيك دي مونترال إفم 2 المراجع أنسلي، سف و نيوبولد، P. (1979 ). على توزيع عينة محدودة من أوتوكوريلاتيونس المتبقية في نماذج الانحدار الذاتي الانتحاري. بيوميتريكا. 66: 547553. كروسرف غوغل سشولار بيركيس، I. هورفث، L. أند كوكوسكا، P. (2003). أما المربعات الخاصة ب غارتش فترتب على ترابطات متبقية متبقية. نظرية الاقتصاد القياسي. 19: 515540. كروسريف ماثسينيت غوغل سشولار بوتهار، M. أند دينياو، C. (1995). دليل على عدم التقارب الطبيعي لبعض نماذج فاركس. ميتريكا. 5: 331339. كروسريف ماثسينيت غوغل سشولار بوكس، G. E. P. أند بيرس، D. A. (1970). توزيع أوتوكوريلاتيونس المتبقية في نماذج التحرك المتوسط ​​المتوسط ​​الانحدار الذاتي المتكاملة الانحدار الذاتي. مجلة الجمعية الإحصائية الأمريكية. 65: 15091526. ماث كروسريف ماثسينيت غوغل سشولار دوشيسن، P. أند روي، R. (1923). قوية، اختبارات لاستقلال سلسلتين زمنيتين. إحصائيات سينيكا. 13: 827852. ماثسينيت غوغل سشولار دوشيسن، P. أند روي، R. (2004). على اختبار ثابت للارتباط المتسلسل من شكل غير معروف في نماذج متسلسلة الوقت ناقلات. مجلة التحليل متعدد المتغيرات. 89: 148180. ماث كروسرف ماثسينيت غوغل سشولار إل هيمدي، K. أند روي، R. (1997). اختبارات عدم الترابط لسلسلة زمنية أرما متعددة المتغيرات. المجلة الكندية للإحصاء. 25: 233256. ماث غوغل سشولار جيويك، J. F. (1982). قياس الاعتماد الخطي وردود الفعل بين سلسلة زمنية متعددة. مجلة الجمعية الإحصائية الأمريكية. 77: 304313. ماث كروسريف ماثسينيت غوغل سشولار هانان، E. J. أند ديستلر، M. (1988). النظرية الإحصائية للأنظمة الخطية. جون وايلي أمب سونس، نيويورك. ماث غوغل سشولار هنان، E. J. دونزموير، W. T. M. أند ديستلر، M. (1980). تقدير نماذج ناقلات أرماكس. مجلة التحليل متعدد المتغيرات. 10: 275295. ماث كروسريف ماثسينيت غوغل سشولار هارفيل، D. A. (1997). الجبر مصفوفة من منظور الإحصائيين. سبرينغر-فيرلاغ، برلين. ماث غوغل سشولار هوسكينغ، J. (1980). إحصائية بورتمانتيو متعددة المتغيرات. مجلة الجمعية الإحصائية الأمريكية. 75: 602608. ماث كروسرف ماثسينيت غوغل سشولار لي، W. K. (2004). التشخيص في الشيكات الزمنية. تشابمان أمب هركرك نيويورك. غوغل سشولار لي، W. K. أند مكليود، A. I. (1981). توزيع الترابطات التلقائية المتبقية في نماذج السلاسل الزمنية أرما متعددة المتغيرات. مجلة الجمعية الإحصائية الملكية. السلسلة ب. 43: 231239. ماث ماثسينيت غوغل سشولار ليونغ، G. M. أند بوكس، G. E. P. (1978). على مقياس عدم ملاءمة في نماذج السلاسل الزمنية. بيوميتريكا. 65: 297304. كروسرف غوغل سشولار لكيبوهل، H. (1993). مقدمة في متعددة، تحليل سلسلة الوقت. سبرينجر-فيرلاغ، برلين، 2nd إد. ماث غوغل سشولار مكليود، A. I. (1978). حول توزيع أوتوكوريلاتيونس المتبقية في نماذج بوكس ​​جنكينز. مجلة الجمعية الإحصائية الملكية، السلسلة ب. 40: 296302. ماث ماثسينيت غوغل سشولار بينم، J. H. W. بينم، J. H. أند تيريل، R. D. (1993). تركيب العودية من نماذج فاركس فرعية. مجلة تحليل سلسلة الوقت. 6: 603619. ماثسينيت غوغل سشولار سيرفلينغ، R. J. (1980). تقريب نظريات الإحصاءات الرياضية. جون وايلي أمب سونس، نيويورك. ماث غوغل سشولار معلومات حقوق الطبع والنشر سوسيداد إسباولا دي إستاديستيكا e إنفستيغاسيون أوبيراتيفا 2005 المؤلفون والانتماءات بيير دوشيسن 1 كاتب البريد الإلكتروني 1. دبارتيمنت دي ماثماتيكيس إت دي ستاتيستيك ونيفرزيت دي مونترال مونترال (كوبيك) كانادا حول هذا المقالتوزيع المتبقية في الانحدار الانحداري المتكامل المتوسط اقتباسات المراجع 1117 المراجع المراجع 10 كوت (بوكس أند بيرس، 1970)، والاختبار باستخدام الإحصاء Q 2 n 2 K k1 تر (نك) من هوسكينغ (1980)، والاختبار باستخدام الإحصاء Q 3 n K k1 تر p 2 K (K 1) (2n) لي و مكليود (1981)، حيث (k) هي مصفوفة ارتباط العينة الواردة في (1). وقد تبين أنه في ظل شرط أن t هي إيد (وبالتالي فرضية صفرية صفر في (3) يحمل)، كل Q j (j 1، 2، 3) هي أسيمبوتتيكالي 2 p 2 K. عرض الملخص الملخص إخفاء الملخص: ونقترح اختبارا جامعا جديدا للضوضاء البيضاء للنواقل باستخدام الحد الأقصى من الارتباطات التلقائية المطلقة والترابط المتقاطع لسلسلة المكونات. استنادا إلى تقريب المنشأة حديثا من قبل لينفتي-نورم من المتجه العشوائي العادي، يمكن تقييم القيمة الحرجة للاختبار بواسطة بوتسترابينغ من التوزيع الطبيعي متعدد المتغيرات. وعلى النقيض من اختبار الضوضاء البيضاء التقليدية، أثبتت الطريقة الجديدة لتكون صالحة لاختبار المغادرة من الضوضاء البيضاء غير إيد. نحن توضيح دقة وقوة الاختبار المقترح عن طريق المحاكاة، مما يدل أيضا على أن الاختبار الجديد يتفوق على عدة طرق شائعة الاستخدام بما في ذلك، على سبيل المثال، لاغرانج المضاعف واختبار متعدد المتغيرات بوكس-بيرس بورتمانتيو وخاصة عندما يكون البعد من سلسلة زمنية مرتفعة بالنسبة لحجم العينة. وتشير النتائج العددية أيضا إلى أن أداء الاختبار الجديد يمكن زيادة تعزيزه عند تطبيقه على البيانات التي تم تحويلها مسبقا عن طريق تحليل المكونات الرئيسية للمسلسل الزمني الذي اقترحه تشانغ وقو وياو (2014). وقد تم تنفيذ الإجراءات المقترحة في هتيست R - حزمة ومتاح على شبكة الإنترنت في كران. النص الكامل المادة مارس 2017 جينيوان تشانغ كيوي ياو ون تشو كتيبوليت لجونغبوكس تيست (بوكس أمب بيرس، 1970 لجونغ أمب بوكس، 1978): هذا الاختبار من أجل الاستقرارية يؤكد استقلالية الزيادات، حيث رفض الفرضية الصفرية H 0 يشير إلى الاستقرارية (لاغية الفرضية H 0 هي أن البيانات غير ثابتة) بوليت المعززة ديكي فولر (أدف) تي-اختبار استراتيجي (سعيد أمب ديكي، 1984 ديبولد أمب روديبوش، 1991 بانيرجي وآخرون 1993): في المعزز ديكي فولر (أدف ) t - statistic اختبار الفرضية الباطلة H 0 هو أن البيانات غير ثابتة (القيم P الصغيرة (على سبيل المثال أقل من 0.05) تشير إلى أن سلسلة زمنية ثابتة). بوليت كوياتكوسكي-فيليبسشميدتشين اختبار (كبس) (كوياتكوسكي وآخرون 1992): هذا الاختبار عكس الفرضيات، وبالتالي فإن فرضية صفرية H 0 هو أن سلسلة زمنية ثابتة. كوت شو أبستراكت هايد أبستراكت الملخص: مشروع البرمجيات الناجح هو نتيجة لعملية معقدة تشمل، قبل كل شيء، الناس. المطورين هي العوامل الرئيسية لنجاح عملية تطوير البرمجيات، وليس مجرد منفذي المهام، ولكن كأبطال و جوهر عملية التنمية بأكملها. تبحث هذه الورقة الجوانب الاجتماعية بين المطورين الذين يعملون على مشاريع البرمجيات التي تم تطويرها بدعم من أدوات أجيل. درسنا 22 مشروعا برمجيات مفتوحة المصدر تم تطويرها باستخدام لوحة أجيل من مستودع جيرا. تم تحليل جميع التعليقات التي يرتكبها المطورون المشاركون في المشاريع، واستكشفنا ما إذا كانت دقة التعليقات تؤثر على عدد المطورين المشاركين والوقت اللازم لإصلاح أي مشكلة معينة. وأظهرت نتائجنا أن مستوى الدقة في عملية الاتصال بين المطورين له تأثير على الوقت اللازم لإصلاح القضايا، وفي معظم المشاريع التي تم تحليلها، كان لها علاقة إيجابية مع جاذبية المشروع على حد سواء النشطة والمحتملة المطورين. كان المطورون الأكثر مهذبا، وقتا أقل استغرق لإصلاح مشكلة. النص الكامل المادة يوليو 2016 يتم احتساب اختبار الضوضاء البيضاء كوتوربورتمانتيو التي وضعتها مربع أمبير بيرس (1970) لاختبار التوزيع الطبيعي للمتبقي داخل العينة. ويعتمد الاختبار على حقيقة أنه إذا كان (1) ،، (n) هو تحقيق من عملية الضوضاء البيضاء (بوم، 2005). عرض مجرد إخفاء الملخص الملخص: من الناحية النظرية، يعتبر سعر الصرف أحد العوامل الرئيسية للتضخم الذي يؤثر على مؤشر أسعار الجملة في البلدان التي يتم التركيز بشكل كبير على الاستيراد والتصدير مثل الصين. في هذه الورقة، يتم التحقيق في أسعار الصرف تجمع التقلبات وانبساطها كصدمة خارجية ل وبي على مجموعة من البيانات سلسلة زمنية تمثل 4،067 الملاحظة اليومية للاقتصاد الصيني من 12 أغسطس 2004 - 30 سبتمبر 2015. وأقل مربع العادية ويكشف تحليل الانحدار المرجح عن قيم P كبيرة بقيمة 0.000 لسعر الصرف التي تفسر مؤشر وبي خلال الفترة المذكورة. يظهر الانحدار الذاتي غير المتغاير المشروط ونموذج الانحدار الذاتي المشروط للتغاير الذاتي قيمة احتمال كبيرة قدرها 0.000 و 0.044 على التوالي ل وبي وسعر الصرف. وقد وجد أن تقلبات مؤشر أسعار المستهلك في الأيام السابقة تؤثر على تقلب مؤشر أسعار المستهلك في المستقبل باعتباره صدمة داخلية بالإضافة إلى الأيام السابقة التي تندفع فيها أسعار الصرف مما يؤثر على تقلب مؤشر أسعار المستهلك في المستقبل باعتباره صدمة خارجية. ويتم تطبيق نماذج الاختبار بدقة ويثبت استقرارها وصحتها. مقالة أبر 2016 محمد نعيم أزيمي توزيع بقايا أوتوكرلاتيونس في نماذج الانحدار الانتكاسي المتكامل والانتقال المستمر نماذج ملاحظة: دائما مراجعة المراجع الخاصة بك وإجراء أي التصحيحات اللازمة قبل استخدام. إيلاء الاهتمام للأسماء، الكتابة بالأحرف الكبيرة، والتواريخ. مجلة الجمعية الإحصائية الأمريكية الوصف: تعتبر مجلة الجمعية الإحصائية الأمريكية (جاسا) منذ فترة طويلة مجلة رئيس الوزراء للعلوم الإحصائية. وقال مؤشر استشهاد العلوم أن جاسا كانت مجلة الأكثر استشهادا للغاية في العلوم الرياضية في 1991-2001، مع 16،457 الاستشهادات، أكثر من 50 أكثر من المجلات الأكثر الاستشهاد المقبل. تركز المقالات في جاسا على التطبيقات الإحصائية، والنظرية، والأساليب في العلوم الاقتصادية والاجتماعية والفيزيائية والهندسية والصحية وعلى أساليب جديدة للتعليم الإحصائي. التغطية: 1922-2011 (المجلد 18، العدد 137 - المجلد 106، رقم 496) يمثل الجدار المتحرك الفترة الزمنية بين العدد الأخير المتاح في جستور وأحدث إصدار لمجلة. وعادة ما تكون الجدران المتحركة ممثلة في السنوات. في حالات نادرة، اختار الناشر أن يكون له جدار متحرك صفر، لذلك القضايا الحالية متوفرة في جستور بعد فترة وجيزة من النشر. ملاحظة: في حساب الجدار المتحرك، لا يتم احتساب السنة الحالية. على سبيل المثال، إذا كان العام الحالي هو 2008 والمجلة لديها جدار متحرك لمدة 5 سنوات، والمقالات من عام 2002 متوفرة. المصطلحات المتعلقة بالجدار المتحرك الجدران الثابتة: المجلات التي لا تحتوي على مجلدات جديدة تضاف إلى الأرشيف. امتصاص: المجلات التي يتم دمجها مع عنوان آخر. استكمال: المجلات التي لم تعد منشورة أو التي تم دمجها مع عنوان آخر. الموضوعات: العلوم الرياضيات، الإحصاء مجموعات: الرياضيات الإحصاءات مجموعة ليغاسي، جمع الإحصاءات الرياضيات، علوم الفنون I جمع، مبادرة الوصول إلى الربحية للشركات مجموعة المعاينة غير متوفرة ويمكن اعتبار العديد من النماذج الإحصائية، وعلى وجه الخصوص نماذج الانحدار الذاتي المتوسط ​​المتحرك كوسيلة لتحويل البيانات إلى الضوضاء البيضاء، أي إلى تسلسل غير مترابطة من الأخطاء. وإذا كانت المعلمات معروفة تماما، يمكن حساب هذا التتابع العشوائي مباشرة من الملاحظات عند إجراء هذا الحساب بتقديرات تستبدل بقيم المعلمة الحقيقية، ويشار إلى التسلسل الناتج على أنه بقايا، يمكن اعتباره تقديرات للأخطاء . إذا تم اختيار النموذج المناسب، سيكون هناك ارتباط تلقائي صفري في الأخطاء. عند التحقق من ملاءمة ملاءمة لذلك فمن المنطقي لدراسة الدالة الارتباط الذاتي عينة من المخلفات. وبالنسبة للعينات الكبيرة، فإن البقايا من النموذج المجهز بشكل صحيح تشبه عن كثب الأخطاء الحقيقية للعملية، ولكن هناك حاجة إلى الرعاية في تفسير الترابطات التسلسلية للمخلفات. ويظهر هنا أن أوتوكوريلاتيونس المتبقية هي تقريب تقريبي يمكن تمثيلها كتحول خطي وحيد من أوتوكوريلاتيونس من الأخطاء بحيث يكون لها توزيع عادي المفرد. عدم السماح لهذه النتائج في ميل إلى التغاضي عن أدلة على عدم ملاءمة. وقد وضعت اختبارات للفحوصات المناسبة والتشخيصية تأخذ هذه الحقائق في الاعتبار. الصور المصغرة للصفحة